Банки
Три банки от ЕС не успяха да изпълнят обвързващите капиталови изисквания при стрес тест
Financial Tribune
Три банки от ЕС не успяха да изпълнят обвързващите капиталови изисквания при стрес тест, при който теоретичните 496 милиарда евро биха били заличени от техните буфери, съобщиха от европейският банков надзорен орган, предаде Ройтерс.
Банковите стрес тестове станаха част от Европа и САЩ след световната финансова криза от 2008 г., когато данъкоплатците трябваше да спасяват някои кредитори с недостатъчен капитал. Сега те са част от рутинния надзор, за да се гарантира, че банките все още могат да подкрепят икономиката дори във времена на стресирани пазари.
Европейският банков орган (EBA) заяви, че тестът е обхванал 70 банки, което е с 20 повече от 2021 г., като 57 от кредитните институции са от еврозоната, представляващи около 75% от банковите активи в целия ЕС.
В съобщението обаче не се посочват трите банки, които не са изпълнили изискванията.
В това, което надзорният банков орган описа като най-трудния стрес тест досега, той изследва въздействието на тригодишен сценарий до 2025 г. на загубите от кредитен, пазарен и оперативен риск върху задължителния буфер на основния капитал на дадена банка. Стрес тестът включва спад на икономическия растеж с общо 6% и големи спадове в цените на имотите.
Банките започнаха теста срещу теоретични шокове със среден буфер от 15% от своите рисково претеглени активи и отчетоха загуби от 496 млрд. евро по време на стрес теста, изчерпвайки капиталовите буфери с 459 базисни пункта до средно 10,4% до края на тригодишния период на теста.
Това обаче беше по-малко намаление в сравнение с последния кръг, отчасти поради по-добрата рентабилност, въздействието на регулаторните реформи след глобалната финансова криза и по-доброто качество на активите в началото на теста, посочи EBA.
Въпреки че няма оценка за преминаване или непреминаване на теста, банковите надзорници използват резултатите, за да преценят дали банките трябва да държат допълнителен капитал в допълнение към задължителния си основен буфер, известен като TSCR.
„При неблагоприятния сценарий всички банки с изключение на три отговарят на TSCR“, посочи EBA.
В изявлението също така се казва, че четири банки не са изпълнили изискването си за задължително съотношение на ливъридж - по-широка мярка за капитал спрямо общи активи.
„За три от тях разликата е малка, докато те отговарят на базирания на риска TSCR“, казва банковият надзор.
Надзорният орган също така каза, че през третата година от тестовите 37 банки са спаднали под нивата на капитала, които задействат ограничаване на изплащанията, известни като максималната сума за разпределение или MDA.
EBA заяви, че също така е извършил специален анализ на притежаваните от банките облигации и оценка на нереализираните загуби, за да разбере потенциалното развитие на тези загуби в момент на нарастващи лихвени проценти.
